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2012年1月19日 (木)

IT社会のメガトレンド、ビッグデータの活用事例:ブルーガAIファンド

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

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データセンタに集積されるデジタルデータ量は、社会現象・自然現象ともに跳躍累増してビックデータを形成し、その活用に関する着想の優劣が社会と企業の優劣を決定する。社会現象に関する活用事例として、WBS2012-01-16)はブルーガAIファンド(ブルーガキャピタル)を引用したが、ここではBloomberg.co.jp 2011-04-21記事によって、その内容(SANARI PATENT要約)を考察する。

1.    ブルーガAI(人工知能)ファンドは、ゴールドマンサックス出身の古庄秀樹氏が、東大大学院の松尾豊准教授と共同して、ブログに流れる膨大な言語情報を解析した結果による取引手法を用いて日経平均先物に投資するヘッジファンドとして立ち上げたものである。

2.    このファンドは、従来のチャートやクオンツ分析に加えて、数千万の日本語ブログから言語情報を分析し、売買を判断する。世界諸国中でブログ数が最多と言われるほどブログが好まれる日本では、その言語情報が投資判断のインフラになると着想した。

3.    ブルーガAIファンドの2010-8~2011-04の自己資金による運営収益率は7.5%で、同期間の日経平均上昇率1.9%を大幅に上回った。2006-11~2010-07まで同モデルで運用したとすれば、収益率は46.8%に達したと算定され、今後の目標を年間収益率30%としている。

4.    この投資モデルは、上記東大大学院の松尾豊准教授が人工知能を用いたWeb Miningを研究し、その監修のもとで作成されたアルゴリズムをもとに売買を判断するものである。「移動平均を下回る」「好材料」「好転見通し」などの言語がブログで増えていれば買いと判断し、取引開始前に先物を買う。売買は1日1回、日計りで毎日午後3時ごろに現金化するので流動性も保たれる。

5.    言語情報の多くは、時期によってポジティブにもネガティブにもなるので、その判断が差別化の要素になる。

佐成重範弁理士考察→ 上記5の「差別化」になることはまさにその通りだと思うが、もしそのような運用であれば、主観的判断が決定的となり、人工知能との使い分けが課題ではないか。むしろ、ブログのビッグデータを解析した生のデータを提供し、判断は利用者に任せることも一つの業務ではないか。データ解析手法そのものに先ず価値がある。

(コメントは sanaripat@gmail.com  にご送信ください)

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